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期权隐含波动率大幅上涨

  周四上证50ETF开盘跳空低开,随后全天呈振荡下跌态势,收盘于2.439,较前一交易日大跌4.17%。期权成交量大增1100050手,总成交量达到2729232手,避险功能显现。

  从成交变化看,认购成交1300125手,较前一日增加418751手,认沽成交更为活跃,增加681299手至1429107手,均达到近一个月来高位水平。成交量PCR由0.84大涨至1.1,大幅下跌引发避险情绪持续升温,认沽期权备受青睐。

  持仓量方面,认购增仓158112至1186505手,认沽则小幅减仓37246手,达到745829手,这在一定程度上表明,从长期看,期权投资者看好后市而选择日内对冲下跌风险。从持仓分布看,69%持仓集中在主力10月合约,以平值及浅虚值期权持仓最为密集,认沽略高于认购,其中“50ETF购10月2.65”达到144097手,大概率成为潜在压力位。

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